Reżyserka filmu „Grace Jones” („Grace Jones; Bloodlight and Bami”). Reżyserka, producentka, montażystka. Jej pełnometrażowe filmy dokumentalne prezentowane w kinach to między innymi stworzone we współpracy ze słoweńskim filozofem Slavojem Žižkiem „Z-Boczona historia kina” (2006) i „Perwersyjny przewodnik po ideologiach” (2012). Zrealizowała także portret niemieckiego artysty Anselma Keifera pod tytułem „Wasze miasta trawą zarosną” (2010).
Jej najnowszy film „Grace Jones” („Grace Jones; Bloodlight and Bami”, 2017) to obserwacyjna opowieść o świecie ikonicznej piosenkarki i aktorki, którą Fiennes poznała podczas realizacji wcześniejszego projektu. Był to film „Hoover Street Revival” (2001) o społeczności zielonoświątkowców w Los Angeles. Ważną rolę w filmie odegrał biskup Noel Jones, niezwykły kaznodzieja, a prywatnie brat Grace.
Fiennes realizowała także filmy telewizyjne. Jeden z nich to krótki metraż „Lars from 1-10” (1998) o duńskim reżyserze Larsie von Trierze, sformułowanym przez niego manifeście Dogma 95 i dokumentach kreacyjnych. Inne filmy telewizyjne to „The Late Michael Clark” (2000), „Because I Sing” (2001), „VSPRS Show and Tell” (2005) oraz „Liu Xiaodong Half Street” (2013). Do jej filmografii należy także pięciominutowa fabuła „First Row Orchestra” zrealizowana w ramach cyklu Arte „Hopper Stories” (2012).
Filmy Sophie Fiennes były dystrybuowane międzynarodowo i prezentowane na festiwalach w Cannes, Toronto i Sundance. W 2001 roku otrzymała stypendium NESTA dla twórców prezentujących innowacyjne podejście do realizacji filmów. Jest również laureatką nagrody Arte France Cinema Award 2008 przyznawanej na Festiwalu w Rotterdamie.
